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ストキャスティクスの使い方

ストキャスティクスの使い方
ストキャスティクスのパラメーター設定が表示されますので「OK」をクリックすると表示されます↓

ストキャスティクス(stochastics)

ストキャスティクス.png

ストキャスティクスの使い方を簡単に紹介します。
「%K」「%D」「slow%D」の3つのラインを組み合わせて使用するテクニカル分析で
それぞれの算出方法は以下の通りです。($n$は5, ストキャスティクスの使い方 9, 14が使用されることが多い)
▼ストキャスティクの算出方法

ここで重要なことは
・3つのラインは全て一定期間の一番高かった株価と一番安かった株価を使って、現在の株価の過熱感を表す
・3つのラインは全て0~100%の値をとり、一般的に30%以下が売られすぎ、70%以上が買われすぎ
・株価への反応の速さは「%K > %D > slow%D」の順である

これらの3つのラインを個別で使用する場合や、2つを組み合わせて使用する場合があり
%Kと%Dを使用するストキャスティクスを「ファストストキャスティクス」
%Dとslow%Dを使用するストキャスティクスを「スローストキャスティクス」といいます。
「ファスト」は株価の動きに敏感に反応し、「スロー」は反応は遅いがだましは少なくなります。
自分の投資スタイルや銘柄に合わせて使い分ける必要があります。

買いサイン

sto_buy_timing.png

▼ストキャスティクスの買いサイン(基準値=30%の場合)

1つだけを使う場合は「%K」「%D」「slow%D」の3種類
2つを組み合わせて使用する場合は「%Kと%D」「%Dとslow%D」の2種類
が、使用されます。

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日 ストキャスティクスの使い方
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【株価の上昇を確認する日】
1. 1日後
2. 3日後
3. 5日後
4. 10日後

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
2. 20%
3. 10%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 30%
2. 20%
3. 10%

ストキャスティクスの買いサインが生じた日から見て、数日後に上昇してるかを確認します。
▼検証方法の概要(基準値:30%を下から上に突き抜けたとき)

▼検証方法の概要(基準値:30%以下でゴールデンクロスしたとき)

sto_example_toyota1.png

実際にトヨタ自動車のデータを使って、買いサインの基準値を20%とした場合を説明します。
まず、1つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%を下から上に突き抜けたとき」の例です。(slow%Dを使用)
見やすさのために2019年1月~2021年2月の約2年分のデータを用いました。
青丸はストキャスティクスのslow%Dが20%を下から上に突き抜けた日を示しています。
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「slow%D」(設定期間:14日,基準値:20%)の買いサイン

sto_example_toyota2.png

次に、2つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%以下でゴールデンクロスしたとき」の例です。(%Dslow%Dを使用)
見やすさのために2020年6月~2021年2月の約8ヵ月分のデータを用いました。 ストキャスティクスの使い方
緑丸はストキャスティクスの%Dとslow%Dが20%以下でゴールデンクロスした日を示しています。
※ ゴールデンクロスの前後で%Dとslow%Dがともに基準値以下のタイミングのみを選択
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「%Dとslow%D」(設定期間:14日,基準値:20%)の買いサイン

ここでは1,3,5,10日後に上昇している確率を基準値30,10%の2通りと、分布図を一部記載します。
残りの結果は記事の最後にまとめて記載します。
使用するデータは前述の通りTOPIX500銘柄の5年間です。

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
2. 10%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 30%
2. 10%

sto_result1.png

早速ですが結果を表にまとめました。
上昇確率が53%以上の場合に太字となっています。
▼基準値が30%のとき

sto_result2.png

▼基準値が10%のとき

【表からわかること】
・設定期間によるが買いサインの総数が多い(RSIと比較すると同様の条件で5倍程度)
・上昇確率が50%を下回る場合も多い
・基準値を小さく(条件を厳しく)しても結果が明確に上昇しない
・ラインを1つ使用した場合も2つ使用した場合もどちらの方が良いとは言えない

%D%slowD_below10 (period=5, x day later=3).png

次に株価の変化率(買いサインから何%株価が変動したか)の分布をいくつか示します。
青が上昇,赤が下落を表します。
以下は上昇確率が54%で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼3日後の株価の変化率分布(設定期間:5日, 10%以下で%Dとslow%Dがゴールデンクロスしたとき)

%K_below30 (period=5, x day later=10).png

以下は1つのラインを使った場合で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼10日後の株価の変化率分布(設定期間:5日, %Kが30%を下から上に突き抜けたとき)

【表からわかること】
・どちらも少しだけではあるが、山が右にずれている
・「-2~0」と「0~2」の数は同程度だが「-10~-2」よりも「2~10」の数が少しづつ多い
・10%以上の上昇など大きな上昇は見込めない

ストキャスティクスの結果は前回検証したRSIよりも明らかに悪いです。(RSIでは上昇確率55%以上が多数)
同じ過熱感を表す指標ですが、算出方法が異なると勝率も大きく変わります。

「買われすぎ」や「売られすぎ」といった相場の勢いを表す過熱感
その過熱感を数値で判断できるストキャスティクスについて検証しました。
ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価がどのくらいの位置いるのかで数値化します。
株価への反応の速さが異なる3つのラインの買いサインを検証したところ、一部の条件で数日後の上昇確率が53%を超える買いサインが存在しました。しかし、この結果は同じ過熱感を表すRSIと比べると良い結果とは言えません。

<ストキャスティクスとRSIの算出方法の違い>
ストキャスティクス:ある期間の株価の最高値と最安値から算出
RSI:ある期間の株価の上がり幅と下がり幅から算出

この算出方法の違いにより、同じ設定期間でも算出に使う株価のデータ数が異なります。
<例:設定期間が9日>
ストキャスティクスは9日間の株価のうち最高値,最安値,現在の株価の3日分です。(9分の3)
RSIは9日間の株価のうち全ての日にちの株価から算出した値動き幅を使います。(9分の9)

この違いが検証結果の違いに影響を与えているのではないかと考えます。
RSIでは設定期間を長くすると動きが滑らかになるため、だましの数が減り上昇確率が上がりやすいです。
一方でストキャスティクスは設定期間を長くしても、その傾向が見られません。
これはストキャスティクスの場合、設定期間を長くすると使用する株価の割合が小さくなるためと考えられます。

以上より、「市場の過熱感を知りたいときはストキャスティクスよりRSIを使うべき」と結論付けます。

「RSI」「ストキャスティクス」と検証しましたが、過熱感を表す有名な指標として「移動平均線乖離率」があります。
次回はこの移動平均線乖離率について検証したいと思います。
また、いずれは過熱感を表す指標とMACDなどのトレンドを表すテクニカル分析を組み合わせた検証も考えています。

検証結果の追加

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【株価の上昇を確認する日】
1. 1日後
2. 3日後
3. 5日後
4. 10日後

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 10%

sto_result_20.png

▼基準値が20%のとき

%K_30_all.png

▼%Kが基準値30%を下から上に突き抜けたとき(設定期間:5,9,14日)

%D%slowD_10_all.png

▼%Dとslow%Dが基準値10%以下でゴールデンクロスしたとき(設定期間:5,9,14日)

検証プログラム

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「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

「ハイローオーストラリア」ストキャスティクスの設定方法や組み合わせってわかり辛いかも

ストキャスティクス

英語ではStochastic oscillator 主に株価のテクニカル分析で使用される事が多い指標。

米国のチャート分析家ジョージ・レーン(George Lane)によって1950年代に考案されたテクニカル指標。オシレーター(値幅分析)系指標の一種。
逆張りの投資手法において、よく用いられる指標である。

その一方で相場に明確なトレンドが出ているときは指標が天井または底に張り付いたままとなってしまう性質があるため、逆張り手法が全く機能しない時間帯がある点に注意する必要がある(これは全てのオシレーター指標に言えることでもある)。

%K、%D、Slow%Dという3つの数値を使用する。Slow%Dは%SDやSDと表記されることもある。
%Dラインがより重要であり、主要な相場転換シグナルを発する。
変化に対する敏感さは、%K > %D > Slow%D の順である。

%Kと%Dの組み合わせをファースト・ストキャスティクス (fast stochastics)、%DとSlow%Dの組み合わせをスロー・ストキャスティクス (slow stochastics)という。

WIKI

めちゃくちゃ簡単に説明すると、相場の転換点を見るための指標と言っていいでしょう。

ストキャスティクスの設定方法

highlow.com(ハイローオーストラリア)ストキャスティクスの設定

  • %K期間「5~9」
  • %D期間「3」
  • スローイング「3」
  • 移動平均線の種別「Simple」

基本的な設定方法としては、ほとんどデフォルトで、スローイングの部分だけを変更したものです。「OK」を押すと設定が完了します。

hghlow.com(ハイローオーストラリア)スローストキャスティクス

基本的な利用をする際は、 スローストキャスティクスを利用するのがいい のでは無いかと思います。

ストキャスティクスの見方と利用してみてわかる事

ストキャスティクスを表示させるとお分かりになる方も多いかもしれませんが、「80」と「20」にラインがあります。

highlow.com(ハイローオーストラリア)MT5の20と80

ちなみに、買われ過ぎている場合は、「下降」のサイン。売られ過ぎている場合は「上昇」のサインとでもあるのですが、あくまでも「サイン」であると覚えておいてください。

ストキャスティクスの基本的な使い方として、 2本のラインの「クロス」を見て流れの転換を予想 します。

上記のサインも用いて考えてみると、よりフェイクに掛かる可能性が下がるので、そちらの方となる可能性は高いと言えるでしょう。

【インジケーター・ストキャトティクス】誰も知らない本当の使い方

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ストキャスティクスとは

ちなみにストキャスティクスとは「 推計学的な 」という意味を持つ。推計というのは、ある計算によって推定することを意味する。

ストキャスティクスはどのようにできているのか

ストキャスティクスとは、 一定期間の価格帯の中で現在の価格が相対的にどの水準、またはどの高さに位置してい る かを教えてくれる指標 である。

ストキャスティクス の計算式

もともとのストキャスティクス計算式「マックス岩本公式動画」より

%K (パーセン トケイ) とは、C(終値)から一定期間の最安値(Ln)を引いたものを、一定期間の最高値(Hn)から一定期間の最安値(Ln)を引いた値で割ってその比率を求めたものであり、%D(パーセントディー)は何かというと、%K(パーセントケイ)の単純な移動平均線である。

ストキャスティクス計算式説明の図「マックス岩本講義動画」より

もう一方のラインは、この%Dを平均化した(一定期間の日数で割った)S%D(スローパーセントディー)というものを使う。これをファストストキャスティクスに対して「 スローストキャステイクス 」と呼ぶ。

ストキャスティクスが本当に教えてくれること

ストキャスティクス解説の図「マックス岩本公式動画」より引用

ストキャスティクスRSIとは何ですか? StormGainではどのように機能しますか

ストキャスティクスRSIとは何ですか? StormGainではどのように機能しますか


ストキャスティクスRSIとは何ですか?

ストキャスティクスRSI、または単にStochRSIは、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、現在の市場動向を特定するために使用されるテクニカル分析指標です。 ストキャスティクスの使い方 名前が示すように、StochRSIは標準相対力指数(RSI)の派生物であり、そのため、指標の指標と見なされます。 発振器の一種で、中心線の上下で変動します。


StochRSIはどのように機能しますか?

標準のRSIと同様に、StochRSIに使用される最も一般的な時間設定は14期間です。 StochRSIの計算に含まれる14の期間は、チャートの時間枠に基づいています。 したがって、日足チャートは過去14日間(ローソク足)を考慮しますが、時間足チャートは過去14時間に基づいてStochRSIを生成します。

期間は日、時間、または分に設定することができ、それらの使用はトレーダーごとに大幅に異なります(プロファイルと戦略に応じて)。 期間の数は、長期または短期の傾向を識別するために上下に調整することもできます。 20期間の設定は、StochRSIインジケーターのもう1つのかなり一般的なオプションです。

前述のように、一部のStochRSIグラフパターンでは、0から1ではなく0から100の範囲の値が割り当てられます。これらのグラフでは、中心線は0.5ではなく50になっています。 したがって、通常0.8で発生する買われ過ぎのシグナルは80で示され、売られ過ぎのシグナルは0.2ではなく20で示されます。 0〜100に設定されたグラフは少し異なって見える場合がありますが、実際の解釈は基本的に同じです。

StochRSIの使い方は?


StochRSI対RSI

ただし、ストキャスティクスRSIと比較すると、標準RSIは比較的動きの遅いインジケーターであり、少数のトレーディングシグナルを生成します。 ストキャスティクス公式を通常のRSIに適用することで、感度を高めた指標としてStochRSIを作成することができました。 その結果、それが生成するシグナルの数ははるかに多く、トレーダーは市場のトレンドと潜在的な買いまたは売りのポイントを特定する機会が増えます。

結びの考え

ストキャスティクスRSIは、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に有用な指標になります。 ただし、シグナルが多いほどリスクも高くなるため、StochRSIは、作成するシグナルの確認に役立つ可能性のある他のテクニカル分析ツールと一緒に使用する必要があります。 暗号通貨市場は従来の市場よりも不安定であり、そのため、誤ったシグナルの数が増える可能性があることを覚えておくことも重要です。

ストキャスティクスの最強設定とは?ストキャスを使ったトレード例も掲載

ストキャスティクスを挿入

MT4のメニューバーから「挿入」⇒「インディケータ」⇒「オシレーター」⇒「stochactic Oscillator」をクリックします↓

ストキャスティクスのパラメーター設定

ストキャスティクスのパラメーター設定が表示されますので「OK」をクリックすると表示されます↓

ストキャスティクス設定完了

ストキャスティクスが表示されました↓

レベル設定変更完了

ストキャスティクスの20と80にラインが入っていますが、 ラインの位置は変更や追加、削除がパラメーター設定から変更できます。 パラメーター設定を開き「レベル」タブをクリックするとレベル設定があり、すでに先ほどの20と80が設定してあります↓

レベル設定変更完了

変更したいレベル設定の数値のところをダブルクリックすると青色に変わり数値を変更できるようになりますのでテンキ―から直接数値を入力し、最後に「OK」をクリックします↓

30へとレベルラインが変更

下の20のラインが30へと変更されました↓

ボリバン逆張りのストキャスティクスの設定値は?

ストキャスが90付近から下降、60程度の位置でエントリーなのでストキャス期間9設定半分のローソク足5本分としてミドルラインを狙ってエントリー
結果として、この場面ではスプレッドを抜けば4ピップス程度しか取れていません。

ボリバンとストキャスを使った逆張り

この後に再度逆張りでは、1ピップスほどです。
ボリバンの傾きは下ですので、用心しながらですが、期間9での跳ね返り
ローソク足9本分で勝負を付けますが、7本で反転です。

ボリバンとストキャスの追加買いエントリー

ボリンジャーバンドの逆張りはストキャスとの相性はいいです。
順張りでなければだめだと言われますが、スキャルピングで狙うなら当然あり です。

『BB_Pips ボリンジャーバンドの幅を表示 の販売ページです。』 fx-on.comはGogojungleにリニューアル致しました。「投資家の英知をすべて人に」を目標に、これから投資を始めようとする方からベテランの方まで自動売買やシステムトレード、fx学習など様々な視点から投資の情報を交換できるソーシャルネットECサービスです。

ちなみに、このボリバンの手法は、FXを始めたばかりの人にはおススメしていません。
ある程度のレベルになった人こそやるべきです。
ある程度のレベルの人は、こういった手法は当然知っているのですがやりません。
勝てるのに 笑

ここで、ボリバンの話っぽくなりましたが、短期でボリバン逆張りトレードするならストキャスティクス9.5.5が良いですよって話です。

東京時間14時以降のストキャスティクス設定値は?

この時に、仮にですがボリバンを期間20で設定している人であればストキャスの期間は20が良いです。
設定値としては20.5.10ですね。
その時にRCIが入っていれば20にします。
オシレーターは、相場の流れを読むものでありエントリーポイントではありません。
そして、流れを客観的に判断するのであれば期間は同一にすべきです。

それで、私の場合は30.10.10というストキャス設定です。
1トレードで2時間から3時間程度の保持で20~30ピップスをゆったりとした相場で目標としている事を念頭にトレードしています。
もちろん、短期間でトレード終了する事もありますし、長時間かかる事もありますので、あくまでも目安です。

ストキャスティクスの最強設定とは?

ゲイスキャFXのストキャス設定

下記は、もちぽよ氏が過去に販売した「ゲイスキャFX」のストキャスです。
(*現在では既に販売終了となっています。)

この、ストキャスティクス設定ですが突拍子もない設定値にしているわけではありません。
私は 購入時にすぐに、この設定値をみたわけですが、なるほどなあ~っていうのが本音 です。

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